2021年10月10日,由融和科技集團(簡稱“融和科技”)承建的上饒銀行風險數(shù)據(jù)集市與信用風險預警系統(tǒng)成功通過全面驗收。融和科技信用風險預警系統(tǒng)是基于先進風險管理理念與最前沿的數(shù)字化技術(ABCDI)構建的當今領先業(yè)界的風險預警系統(tǒng),隨著上饒銀行風險預警系統(tǒng)的成功實施上線并通過全面驗收,對該行的風險管理發(fā)揮了立竿見影的作用、并由此產(chǎn)生了巨大現(xiàn)實價值,加速推進該行的風控管理數(shù)字化、智能化,助力提高全行風險管理水平。

上饒銀行信用風險預警系統(tǒng)上線后,經(jīng)由該行風險管理部培訓及推廣,全行(含各分支機構)已全面使用該系統(tǒng),目前用戶數(shù)近800人,上線首日產(chǎn)生預警條目數(shù)2237條,涉及客戶數(shù)1605家。自系統(tǒng)上線以來,運行穩(wěn)健,預警效果良好。該系統(tǒng)具有良好的擴展性和創(chuàng)新創(chuàng)造空間,隨著數(shù)據(jù)源的增加和模型的創(chuàng)造和優(yōu)化,系統(tǒng)價值將越來越大。

風險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理和可持續(xù)發(fā)展的核心問題,而信用風險是商業(yè)銀行最主要的風險之一,如果銀行不能及時對信用風險進行識別、評估、預警,并采取措施予以應對,就會面臨非常嚴重的后果。早在2012監(jiān)管部門就頒布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(下文簡稱《辦法》),要求商業(yè)銀行建立全面風險管理體系,切實增強風險管理水平。并在2016年下發(fā)了《關于進一步加強信用風險管理的通知》(銀監(jiān)發(fā)【2016】42號),要求各銀行從改進統(tǒng)一授信管理、加強授信客戶風險評估等八方面加強信用風險管理。中小銀行如何立足自身實際,切實有效提高信用風險管理水平,將信用風險控制在可接受的范圍內(nèi),堅持守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的底線,是銀行管理者面臨的問題。

《商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》第一百八十六條規(guī)定,商業(yè)銀行應在數(shù)據(jù)倉庫的基礎上建立風險數(shù)據(jù)集市,內(nèi)部評級體系中模型的開發(fā)、優(yōu)化、校準和驗證應基于風險數(shù)據(jù)集市。風險數(shù)據(jù)集市是為滿足內(nèi)部評級的信息需求而定義和設計的數(shù)據(jù)集合,應包括單個客戶、單筆債項的詳細數(shù)據(jù),以及行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等資產(chǎn)組合以及宏觀層面的數(shù)據(jù)等。

上饒銀行是江西省上饒市首家具有獨立法人資格的股份制商業(yè)銀行。2007年6月,經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準,在原上饒市城市信用社的基礎上改制組建成城市商業(yè)銀行,2009年9月經(jīng)中國銀監(jiān)會批準、工商行政管理部門登記,更名為上饒銀行。截至2021年6月末,上饒銀行資產(chǎn)總額1721.48億元,較上年末增長7.22%,在機構發(fā)展、管理優(yōu)化、服務提升、文化建設等方面亦取得了顯著的成效,成為支持上饒經(jīng)濟建設的一支重要的金融力量。

上饒銀行領導在本項目建設之初就高度重視,要求全行各部門人員充分認識項目建設的重要意義,保質(zhì)保量完成建設任務,項目實施期間雖然受到疫情影響,但項目實施人員克服各種困難,確保項目成功上線,本次成功通過行里全面驗收,并獲得了行里領導的高度認可,該行行長及其他副行長、相關部門總經(jīng)理親自出席項目驗收會議,并對該系統(tǒng)價值、作用當場表示了高度的肯定,要求將及時觸達的風險信息作為日常風控抓手,做到事前防范,并指示要全面推廣使用。

融和科技項目負責人講到“融和科技風險管理預警系統(tǒng)是管理者的重要抓手,風險管理的得力助手,系統(tǒng)具備完善的模型體系,預警模型完全貼合業(yè)務實際,清晰的預警流程,監(jiān)測對象覆蓋全面、操作便捷等特點,價值明顯!”

融和科技信用風險預警解決方案

融和科技是領先的企業(yè)價值經(jīng)營管理軟件及云服務提供商,是企業(yè)級數(shù)字化轉型能力平臺提供商,是企業(yè)管理軟件領域的國家信創(chuàng)品牌之一,已經(jīng)為超300家金融機構及企業(yè)提供了服務,融和科技在金融行業(yè)盈利與風險綜合性解決方案領域處于領先地位,在銀行風險管理方面具有豐富的項目實踐和落地經(jīng)驗,形成了一整套滿足中小銀行風險管理的整體解決方案,已成功幫助多家中小銀行實施完成風險管理,獲得了高度認可,成為國內(nèi)中小銀行最佳選擇的風險管理解決方案。

方案概述

融和科技信用風險預警系統(tǒng)是以金融企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)和外部大數(shù)據(jù)作為支撐,建立自動化、智能化的基于征信及大數(shù)據(jù)進行信用風險監(jiān)測及預警管理的系統(tǒng),將風險信號事后預警處置積極向事前預警防范轉變,提高風險預警的準確性、有效性和及時性。通過建設客戶風險預警系統(tǒng),設置預警規(guī)則,多渠道采集和分析內(nèi)外部有效信息,采用科學的預警方法,由系統(tǒng)自動或手動發(fā)出風險警示信號/任務,對金融企業(yè)潛在或存量授信客戶及相關企業(yè)進行系統(tǒng)化、動態(tài)監(jiān)測分析,提前發(fā)現(xiàn)和有效識別授信風險,實現(xiàn)對客戶風險狀況的持續(xù)監(jiān)測和早期預警,相關管理人員對于風險預警信號/任務,及時進行響應和處理,發(fā)揮風險防控作用,同時為客戶貸后管理以及風險化解處置等全流程風險控制方面提供決策參考。

方案價值

1、從微觀層面對金融企業(yè)信貸業(yè)務客戶的風險狀況進行監(jiān)測,掌握風險分布特征,及時發(fā)現(xiàn)隱含的風險點,然后及時采取風險控制措施,降低和減少信貸資產(chǎn)損失;

2、建立各類信貸客戶的風險預警模型和規(guī)則體系,充分應用行內(nèi)數(shù)據(jù)和外部大數(shù)據(jù)支持模型和規(guī)則的實現(xiàn);

3、建立各類信貸客戶的風險監(jiān)測方案,有區(qū)別、有重點的對主要客戶進行有針對性的信用風險監(jiān)測,提高貸后管理的效率和效果;

4、在總部、分支機構建立信用風險監(jiān)測和預警管理流程,及時發(fā)現(xiàn)分支機構授信業(yè)務流程中的操作風險,并及時采取措施。

系統(tǒng)架構

基礎層:包括公共管理、任務調(diào)度、流程控制、規(guī)則控制、固定報表、接口管理等功能;

功能層:客戶基礎信息、預警模型管理、預警流程管理、深度分析和數(shù)據(jù)管理等模塊;

展現(xiàn)層:風險預警概覽、風險預警視圖、預警綜合查詢和預警報告。

系統(tǒng)特色

1、預警范圍實現(xiàn)對信貸業(yè)務風險的全覆蓋,包括金融企業(yè)個人客戶、法人公司客戶、集團公司客戶、小微企業(yè)客戶等;

2、完成風險預警系統(tǒng)與信貸業(yè)務系統(tǒng)的有效對接,建立科學有效的風險預警響應機制;

3、外部數(shù)據(jù)接入和深度應用。利用內(nèi)外部數(shù)據(jù)有機結合,建立客戶全面的信息視角,能夠及時、準確、有效的識別出信貸業(yè)務全流程中存在的風險點和風險監(jiān)控信號;

4、建立全面的風險預警信號(任務)與規(guī)則體系,由系統(tǒng)自動完成授信客戶的非現(xiàn)場檢查監(jiān)測工作,為現(xiàn)場檢查提供風險甄別的依據(jù)和基礎信息,對存在風險隱患的客戶進行自動識別和主動提醒;

5、深度挖掘行內(nèi)及行外風險數(shù)據(jù),最大程度實現(xiàn)信息加工分析的自動化、標準化多維度產(chǎn)出物,包括并不限于風險預警提示、風險預警任務、黑灰名單、控制指令、風險預警報告等內(nèi)容,拓展應用于貸后各個關鍵的風險管控環(huán)節(jié)。

融和科技風險數(shù)據(jù)集市解決方案

融和科技風險數(shù)據(jù)集市是面向風險類應用的特定主題數(shù)據(jù)集市。建立風險數(shù)據(jù)集市是資本管理辦法實施合規(guī)達標的必要條件之一,通過建立風險數(shù)據(jù)集市,可以實現(xiàn)對風險基礎數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)的統(tǒng)一存儲、處理、使用,保障數(shù)據(jù)安全性,一致性和可復制性。風險數(shù)據(jù)集市以風險數(shù)據(jù)的收集、治理、分析、共享為建設目標,是面向金融企業(yè),支撐風險計量、監(jiān)測、預警、分析等所有風險管理系統(tǒng)(信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險和利率風險)的風險數(shù)據(jù)平臺。

方案價值

1、可以解決各類風險數(shù)據(jù)分散、彼此獨立問題,構建全行性的風險數(shù)據(jù)共享集市,形成全行風險統(tǒng)一視圖;

2、可以基于金融企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)進行外部數(shù)據(jù)衍生,使內(nèi)部數(shù)據(jù)更新完善、全面、立體;

3、在豐富的數(shù)據(jù)基礎上通過數(shù)據(jù)建模分析,可以支持信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險和利率風險的模型、工具、方法的實現(xiàn)。

系統(tǒng)架構

源數(shù)據(jù)層:核心業(yè)務系統(tǒng)、信貸業(yè)務系統(tǒng)、資金業(yè)務系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)、理財業(yè)務系統(tǒng)、信用卡業(yè)務系統(tǒng)、票據(jù)業(yè)務系統(tǒng)等業(yè)務和管理系統(tǒng);

數(shù)據(jù)倉庫層:數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)補錄平臺;

數(shù)據(jù)集市層:基礎模型區(qū)、情景數(shù)據(jù)區(qū)、風險計量模型區(qū)、風險計量結果區(qū);

數(shù)據(jù)管控層:任務調(diào)度、數(shù)據(jù)文件傳輸、ETL工具、元數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)標準管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量分析、數(shù)據(jù)補錄平臺、統(tǒng)一指標管理;

風險計量和應用層:信用風險計量、市場風險計量、操作風險計量、利率風險計量、流動性風險計量和應用等;

展現(xiàn)區(qū):風險管理儀表盤、報告門戶和監(jiān)管報送等。

系統(tǒng)特色

1、一致性:通過統(tǒng)一業(yè)務定義、統(tǒng)一數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)一計算規(guī)則、統(tǒng)一保留策略,保證了風險數(shù)據(jù)的準確性和一致性;

2、集成性:應用一站式訪問,用戶集成,單點登入,界面集成;

3、可擴展性:滿足未來新增風險需求的變化,風險指標可擴展,風險報表可擴展;

4、靈活性:支持多維度、多視角的風險數(shù)據(jù)分析;

5、共享性:所有用戶基于統(tǒng)一的風險視圖進行風險管理分析和決策,總、分行信息共享、各部門信息共享。